加密衍生品周报 | BTC期权交易热度飙升,持仓续刷新高

极端行情爆仓概况

 

过去一周(10 月 30 日至 11 月 5 日),比特币从 1.3 万美元附近最高 1.5 万美元上方。11 月 5 日,比特币拉升逾 1100 美元,当日爆仓金额达 2.35 亿美元。

BitMEX、币安、Bybit、火币和 OKEx 五家交易所的比特币期货爆仓数据统计,来源:币 Coin

交易量

 

比特币期货的统计范围包括 BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。以太坊期货的统计范围包括 BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币 和 OKEx。

比特币期货市场交易热度持续走强,过去一周成交量再增加近四成,达近 1430 亿美元。其中,11 月 5 日的单日交易量突破 368 亿美元,是过去一周日均交易量的 1.8 倍。CME 的交易量在连续两周大涨后本周回落逾 28%,一周交易量为 25.92 亿美元。

相比之下,以太坊交易量增幅并不明显,过去一周仅增加不到 4%,为 304 亿美元。

比特币期货合约日交易量,来源:Skew

未平仓头寸

 

截至 11 月 5 日,比特币未平仓头寸达 55.73 亿美元,较一周前增加 8.30%。值得注意的是,目前的持仓数值与史上最大持仓纪录几乎持平,仅次于 8 月 17 日(约 57 亿美元)。另外,尽管 CME 交易量有所回落,但其持仓却环比增加近 13%,达 9.33 亿美元。

比特币期货合约未平仓头寸,来源:Skew

以太坊持仓数值较一周前增加一成,截至 11 月 5 日为 11.88 亿美元。

以太坊期货合约未平仓头寸,来源:Skew

相比于前一周以太坊持仓下降 10%,过去一周比特币和以太坊的持仓数值均有所增加,这表明市场对于盘面的看法依旧较为乐观,投资者需持续关注该持仓数据能否持续。

 

资金费率

 

资金费率是永续合约中在多空交易者之间转移周期性的费用,以使永续合约的价格与标的资产的价值保持接近,旨在平衡多头和空头之间平衡供应和需求。资金费率为正,意味着多头持仓量占优,多头向空头支付,反之则意味着空单持仓多于多单,空头向多头支付。

过去一周,多数交易所的比特币资金费率上移,Bybit 的平均资金费率最高,为 0.0112%,仅有 Bitfinex、币安、OKEx 为负值。其中,Bitfinex 的平均资金费率低至 -0.0232%。

各交易所的比特币永续合约资金费率对比

同样,以太坊永续合约的资金费率也普遍呈上行趋势,有且仅有 OKEx 的平均资金费率为负值,为-0.0032%,币安和 BitMEX 最高,分别为 0.0231% 和 0.0220%。

各交易所的以太坊永续合约资金费率对比

 

期权市场

交易量

比特币期权统计范围包括 Bakkt、Bit.com 、CME、Deribit、火币(9 月 1 日上线)、LedgerX 和 OKEx。以太坊期权统计范围为 Deribit 、火币(9 月 11 日上线)和 OKEx。

比特币期权市场交易热度激增,一周交易量突破 27 亿美元,大增近五成,其中,11 月 5 日达 8.88 亿美元,创单日最高纪录。另外,Deribit 的交易量分别在 10 月 30 日和 11 月 5 日创下历史新高,分别为 5.53 亿美元、7.51 亿美元,交易量占比也升至 84% 左右。另一方面,CME 交易量在上周反弹两倍后,过去一周回落 45%。

比特币期权日交易量,来源:Skew

以太坊一周交易量也环比增近逾 38% 至 2.31 亿美元。

以太坊期权日交易量,来源:Skew

未平仓头寸

比特币期权持仓续刷历史纪录,突破 35 亿美元,截至 11 月 5 日为 35.37 亿美元,较一周前增加逾 27%,其中,Deribit 的持仓数值环比大增近四成,持仓占比升至 80% 左右。

比特币期权未平仓头寸,来源:Skew

另一方面,以太坊持仓数值重启反弹趋势,截至 5 日为 5.22 亿美元,较一周前增加近 9%,仅次于 9 月 1 日的历史高点(5.44 亿美元)。

比特币期权未平仓头寸,来源:Skew

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